PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и PDRDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий MSTGX и PDRDX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.01

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.64

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

13.70

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.01

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между MSTGX и PDRDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и PDRDX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и PDRDX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-28.55%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.19%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-19.35%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.08%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.03%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.69%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и PDRDX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.84%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.37%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

11.36%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

10.96%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

10.77%

+0.13%