PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с MSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTGX и MSTRX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXMSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.45

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.66

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.50

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

4.28

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MSTRX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXMSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.45

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.14

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между MSTGX и MSTRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MSTRX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MSTRX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-20.97%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-3.01%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-20.77%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-7.30%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.12%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MSTRX

Morningstar Global Income Fund (MSTGX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.19%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

2.81%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

4.90%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

6.22%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

5.68%

+5.22%