PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTGX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTGX с MSTQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTGX (Morningstar Global Income Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTGX is a Global Allocation fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTGX returned 4.67%/yr vs 6.47%/yr for MSTQX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTGX charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у MSTQX с доходностью 7.62%.

MSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
3.94%
С начала года
6.44%
1 год
10.23%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
0.63%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.62%
1 год
-3.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTGX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		6.44%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		7.62%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Correlation

The correlation between MSTGX and MSTQX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MSTGX and MSTQX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с MSTBXMSTGX с SPYMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTPXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTFX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTBXMSTQX с VOOMSTQX с MSTFXMSTQX с MSCI

Доходность на риск

MSTGX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTGXMSTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.20

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.11

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.19

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

-0.36

+9.77

MSTGX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MSTQX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MSTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTGXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-36.23%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-21.58%

+17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-21.58%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-23.61%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-10.27%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.33%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

10.17%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 1.35%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTGXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.02%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

18.13%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

20.12%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

18.62%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

20.61%

-9.83%

Сравнение комиссий MSTGX и MSTQX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MSTQX в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.85%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.64%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTGX and MSTQX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQX has higher volatility (3.02%) compared to MSTGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, MSTGX dropped -27.52% vs MSTQX's -36.23%.

MSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTGX и MSTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор