PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с MSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью -3.68%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTGX и MSTQX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXMSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.29

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-0.21

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.47

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

-1.17

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXMSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.29

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSTGX и MSTQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MSTQX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MSTQX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-36.23%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-21.58%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-23.61%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-19.69%

+15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.08%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

8.64%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.37%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

18.20%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

25.05%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

18.57%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

20.87%

-9.97%