Сравнение MSTGX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTGX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTGX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.10% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%.
MSTGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTGX и GIMFX
MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
MSTGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
MSTGX
GIMFX
Сравнение MSTGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTGX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.04 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.95 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.90 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 15.18 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.04 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSTGX и GIMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTGX и GIMFX
Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MSTGX и GIMFX
Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -25.87% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.72% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -14.02% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.18% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.33% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.74% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTGX и GIMFX
Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.95% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 5.92% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 8.87% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 8.47% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 8.94% | +1.96% |