Сравнение MSTFX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 0.98% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
MSTFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и EPDPX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MSTFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MSTFX
EPDPX
Сравнение MSTFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.99 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.53 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.39 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 17.85 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.99 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.06 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и EPDPX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.54% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и EPDPX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -39.21% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.96% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -21.06% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -7.16% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -11.30% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.70% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и EPDPX
Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 5.99%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.11% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.64% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 16.26% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.07% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 14.88% | +4.23% |