PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTE.TO с UTES.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -70.30% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MSTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.

MSTE.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-33.05%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-35.79%
1 год
-70.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и UTES.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-18.72%-55.56%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		13.71%13.04%

Correlation

The correlation between MSTE.TO and UTES.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

MSTE.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.80

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
4.09

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.07

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

12.91

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.80

-3.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.44

-2.10

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и UTES.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTE.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-10.19%

-70.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-6.39%

-73.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.73%

-0.88%

-74.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.74%

-2.62%

-37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.99%

2.01%

+51.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и UTES.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTE.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.42%

3.08%

+20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.85%

7.51%

+55.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.17%

9.32%

+67.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.20%

11.02%

+73.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.20%

11.02%

+73.18%

Сравнение комиссий MSTE.TO и UTES.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 146.69%, что больше доходности UTES.TO в 17.30%

ПозицияTTM20252024
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		146.69%121.40%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.30%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

MSTE.TO and UTES.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.40% for MSTE.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор