PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

UTES.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и HUTE.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.55

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.04

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.37

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.38

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTE.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HUTE.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%

TTM2025202420232022
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-18.36%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.03%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.57%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.94%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.29%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HUTE.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.61%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.87%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

13.94%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

14.26%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

14.26%

-3.14%