Сравнение MSTE.TO с COIN
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, MSTE.TO returned -70.30% vs -34.80% for COIN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и COIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как COIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -18.72%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -26.42%.
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -35.79%
- 1 год
- -70.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -55.56% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -26.42% | -2.68% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and COIN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between MSTE.TO and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. COIN — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
COIN
Сравнение MSTE.TO c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.52 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.88 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.13 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и COIN
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -90.07% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -66.66% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -60.35% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -47.89% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 39.61% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и COIN
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 18.74% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 50.48% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 69.41% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.20% | 84.16% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 83.69% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и COIN
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 146.69%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 146.69% | 121.40% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and COIN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор