PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и VIITX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTVX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий MSTBX и VIITX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.80

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.65

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.66

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

9.91

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.75

+0.63

Корреляция

Корреляция между MSTBX и VIITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и VIITX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и VIITX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-11.86%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.89%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-11.86%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.30%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.15%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и VIITX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.72%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.74%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

3.82%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

3.05%

-0.96%