Сравнение MSTBX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTBX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTBX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTBX и GPARX
MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
MSTBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
MSTBX
GPARX
Сравнение MSTBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTBX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.29 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.44 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 11.20 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.54 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.76 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между MSTBX и GPARX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTBX и GPARX
Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MSTBX и GPARX
Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.31% | -15.56% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -4.68% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.31% | -15.56% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.88% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.40% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.02% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTBX и GPARX
Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.78%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTBX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 6.13% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 6.57% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 4.94% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 4.23% | -2.14% |