Сравнение MSTB с TRIO
MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while TRIO is actively managed. Over the past year, MSTB returned 20.68% vs 14.86% for TRIO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.70%/yr for TRIO.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и TRIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у TRIO с доходностью 5.68%.
MSTB
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
TRIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTB и TRIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 9.06% | 20.48% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 5.68% | 11.99% |
Correlation
The correlation between MSTB and TRIO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between MSTB and TRIO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTB vs. TRIO — Ранг доходности на риск
MSTB
TRIO
Сравнение MSTB c TRIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTB | TRIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.34 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 16.76 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTB | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MSTB и TRIO
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и TRIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTB | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -9.88% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -4.47% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -0.79% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.89% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и TRIO
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTB | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.98% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 4.77% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 6.13% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 10.69% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 10.69% | +3.14% |
Сравнение комиссий MSTB и TRIO
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TRIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и TRIO
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TRIO в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.38% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.52% | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTB and TRIO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTB has higher volatility (2.51%) compared to TRIO (0.98%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs TRIO's -9.88%.
On 1-year performance, MSTB leads with 20.68% vs 14.86% for TRIO. On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TRIO has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.68% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
TRIO has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.38% for MSTB.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and ETF Architect. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.70% for TRIO.
TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTB и TRIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор