Сравнение MST с YBMN
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MST charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for YBMN.
Доходность
Сравнение доходности MST и YBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у YBMN с доходностью -31.09%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и YBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -23.79% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
Correlation
The correlation between MST and YBMN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. YBMN — Ранг доходности на риск
MST
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c YBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | YBMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и YBMN
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки YBMN в -57.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и YBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -57.03% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -49.68% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -34.44% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и YBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | YBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 78.73% | +55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 78.73% | +48.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 78.73% | +48.79% |
Сравнение комиссий MST и YBMN
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YBMN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и YBMN
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности YBMN в 58.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
MST and YBMN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 58.27% for YBMN.
Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.85% for YBMN.
Подберите оптимальное распределение для MST и YBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор