Сравнение MST с SPYT
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 20.50% for SPYT. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности MST и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 12.45%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
SPYT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $2.47M | $1.95M | $2.32M |
Сравнение доходности по годам MST и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 12.45% | 19.72% |
Correlation
The correlation between MST and SPYT is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. SPYT — Ранг доходности на риск
MST
SPYT
Сравнение MST c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.57 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.99 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и SPYT
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -18.25% | -79.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -8.00% | -88.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -0.06% | -96.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -1.97% | -64.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 1.87% | +76.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и SPYT
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 3.64% | +23.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 9.56% | +97.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 11.75% | +122.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 14.75% | +111.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 14.75% | +111.63% |
Сравнение комиссий MST и SPYT
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и SPYT
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности SPYT в 20.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.61% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
MST and SPYT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to SPYT (3.64%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 20.50% vs -95.33% for MST. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 20.50% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 20.61% for SPYT.
Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор