Сравнение MST с OMAH
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 11.44% for OMAH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MST и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 7.76% |
Correlation
The correlation between MST and OMAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MST
OMAH
Сравнение MST c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.82 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.48 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.43 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.70 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок MST и OMAH
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -11.83% | -83.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -3.00% | -91.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -2.65% | -91.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -1.26% | -60.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 1.21% | +71.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и OMAH
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 1.93% | +33.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 5.49% | +96.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 8.05% | +118.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 13.21% | +110.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 13.21% | +110.66% |
Сравнение комиссий MST и OMAH
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и OMAH
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
MST and OMAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to OMAH (1.93%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 11.44% vs -92.85% for MST. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.44% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: Defiance and VistaShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор