PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с CHPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 149.72% for CHPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности MST и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
1.14%
1 месяц
29.53%
С начала года
85.77%
6 месяцев
85.49%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и CHPY

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		85.77%47.77%

Correlation

The correlation between MST and CHPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с QQQICHPY с SMHCHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

MST vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
5.47

-6.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
5.76

-7.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.81

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

12.38

-13.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

47.28

-48.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

5.47

-6.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

4.83

-5.58

Просадки

Сравнение просадок MST и CHPY

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-12.17%

-82.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-12.17%

-82.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

0.00%

-94.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-1.98%

-60.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

3.18%

+69.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и CHPY

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

11.23%

+24.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

22.33%

+79.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

27.59%

+99.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

33.17%

+90.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

33.17%

+90.70%

Сравнение комиссий MST и CHPY

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и CHPY

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности CHPY в 28.40%

ПозицияTTM2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.40%28.19%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%

Часто задаваемые вопросы

MST and CHPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (35.73%) compared to CHPY (11.23%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs -92.85% for MST. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 28.40% for CHPY.

They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор