Сравнение MSST с COMT
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. MSST is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности MSST и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 21.28%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам MSST и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 21.28% | -0.42% |
Correlation
The correlation between MSST and COMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. COMT — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение MSST c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и COMT
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -51.89% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -17.35% | -32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -23.99% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 21.26% | +54.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 21.18% | +54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 18.86% | +56.75% |
Сравнение комиссий MSST и COMT
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и COMT
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности COMT в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.38% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and COMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 6.38% for COMT.
MSST is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для MSST и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор