Сравнение MSSS с SRHQ
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MSSS tracks the Monarch Select Subsector Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 21.42% vs 23.59% for SRHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.
MSSS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 14.29% | 10.31% | 9.27% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 12.99% | 7.34% | 9.16% |
Correlation
The correlation between MSSS and SRHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between MSSS and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
MSSS
SRHQ
Сравнение MSSS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSS | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.76 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 12.86 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.09 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MSSS и SRHQ
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -18.50% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -6.31% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.08% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.84% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и SRHQ
Текущая волатильность для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) составляет 3.34%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.53% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.76% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 14.73% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.03% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.03% | +0.03% |
Сравнение комиссий MSSS и SRHQ
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и SRHQ
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SRHQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.34% | 0.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and SRHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to MSSS (3.34%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs SRHQ's -18.50%.
On 1-year performance, SRHQ leads with 23.59% vs 21.42% for MSSS. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MSSS has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.59% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.34% for MSSS.
MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Monarch and SRH. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.35% for SRHQ.
MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор