PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSS с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both exchange-traded funds - MSSS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Monarch Select Subsector Index, while MAMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Monarch Ambassador Income Index. Both are passively managed. Over the past year, MSSS returned 19.87% vs 9.37% for MAMB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSSS charges 1.43%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности MSSS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSS показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

MSSS

1 день
-0.73%
1 месяц
4.26%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.81%
1 год
19.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSS и MAMB

2026 (YTD)20252024
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		12.62%10.31%9.27%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.78%

Correlation

The correlation between MSSS and MAMB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Select Subsector ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с MSSS:
MSSS с MPROMSSS с GSGMSSS с OPTZMSSS с COMTMSSS с CSDMSSS с BNOMSSS с CTEF
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

MSSS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSS
Ранг доходности на риск MSSS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSSMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.66

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.33

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.65

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

7.49

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.16

+0.76

Просадки

Сравнение просадок MSSS и MAMB

Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-19.33%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-3.55%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.65%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.50%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.25%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSS и MAMB

Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.72%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

4.21%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

5.67%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

6.99%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

6.91%

+9.13%

Сравнение комиссий MSSS и MAMB

MSSS берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSS и MAMB

Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
MSSS
Monarch Select Subsector ETF		0.34%0.21%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSSS and MAMB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSS has higher volatility (3.13%) compared to MAMB (1.72%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs MAMB's -19.33%.

On 1-year performance, MSSS leads with 19.87% vs 9.37% for MAMB. On fees, MSSS is cheaper at 1.43% per year. On volatility, MAMB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 19.87% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSSS is cheaper with a 1.43% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

MAMB has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.34% for MSSS.

MSSS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MAMB is Intermediate Core-Plus Bond. MSSS tracks Monarch Select Subsector Index, while MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSS и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор