PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с SMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while SMDV is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 13.74% for SMDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 8.80%.

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и SMDV

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%-7.07%

Correlation

The correlation between MSSM and SMDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between MSSM and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с DESMSSM с VPC
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

MSSM vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.87

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.42

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.41

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

4.25

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.87

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MSSM и SMDV

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-34.12%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.79%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.76%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.93%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.25%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и SMDV

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.41%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.55%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

15.85%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.69%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.73%

+0.18%

Сравнение комиссий MSSM и SMDV

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и SMDV

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

MSSM and SMDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to SMDV (4.41%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs SMDV's -34.12%.

On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 13.74% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.42% for SMDV.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and ProShares. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.40% for SMDV.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор