PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с SMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

MSSM и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и SMDV

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.83%11.33%-5.83%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		5.41%0.26%-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.

MSSM

1 день
0.79%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.22%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSB
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR

Сравнение комиссий MSSM и SMDV

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Доходность на риск

MSSM vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.45

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.79

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.77

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

2.24

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.45

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между MSSM и SMDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и SMDV

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SMDV в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.06%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и SMDV

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и SMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-34.12%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-10.94%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.79%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.99%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.75%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и SMDV

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.34%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.68%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.25%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

18.71%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

20.71%

+0.62%