PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

MSSM и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и PAPI

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.02%11.33%-5.83%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

MSSM

1 день
3.41%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с BBSCMSSM с CSBMSSM с DESMSSM с FDMMSSM с FESM
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий MSSM и PAPI

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MSSM vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.23

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.08

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

4.62

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.02

-0.77

Корреляция

Корреляция между MSSM и PAPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и PAPI

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.09%3.15%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и PAPI

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-14.27%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.59%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.82%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.57%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и PAPI

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.21%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.51%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

14.14%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

11.96%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

11.96%

+9.40%