Сравнение MSSM с SCHA
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.27% vs 41.81% for SCHA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%.
MSSM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 22.53%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам MSSM и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.58% | 11.33% | -7.04% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.53% | 11.60% | -6.91% |
Correlation
The correlation between MSSM and SCHA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between MSSM and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. SCHA — Ранг доходности на риск
MSSM
SCHA
Сравнение MSSM c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSM | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.42 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 16.18 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSM и SCHA
Максимальная просадка MSSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -42.41% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.50% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.72% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -7.56% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.59% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и SCHA
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 5.93%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.71% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 13.92% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 18.77% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.05% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.75% | -1.76% |
Сравнение комиссий MSSM и SCHA
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и SCHA
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SCHA в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.66% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSSM and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHA has higher volatility (6.71%) compared to MSSM (5.93%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -25.16% vs SCHA's -42.41%.
On 1-year performance, SCHA leads with 41.81% vs 35.27% for MSSM. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.81% return vs 35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.98% for SCHA.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.04% for SCHA.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор