PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. MSSM is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.27% vs 20.74% for RYLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

MSSM

1 день
-1.37%
1 месяц
2.61%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.62%
1 год
35.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и RYLD

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		18.58%11.33%-7.04%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%-1.46%

Correlation

The correlation between MSSM and RYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between MSSM and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с ASCEMSSM с DES
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

MSSM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.96

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.76

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.31

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

13.37

+0.92

MSSM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSM и RYLD

Максимальная просадка MSSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-41.53%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-6.29%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.50%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.78%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.55%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и RYLD

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.00%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

7.80%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

10.66%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

14.05%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.15%

+3.84%

Сравнение комиссий MSSM и RYLD

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и RYLD

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.66%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

MSSM and RYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (5.93%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -25.16% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, MSSM leads with 35.27% vs 20.74% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.27% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 2.66% for MSSM.

MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Global X. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.60% for RYLD.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор