PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSSM с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с FYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past year, MSSM returned 31.23% vs 46.93% for FYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%.

MSSM

1 день
-0.00%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
10.33%
С начала года
18.94%
1 год
31.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и FYX

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		18.94%11.33%-7.04%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%-6.78%

Correlation

The correlation between MSSM and FYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between MSSM and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с CSBMSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с ASCEMSSM с VPC
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO

Доходность на риск

MSSM vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSSMFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.61

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.75

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

6.24

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

20.23

-7.81

MSSM vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSSM и FYX

Максимальная просадка MSSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-61.80%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.56%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.52%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-10.82%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.33%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и FYX

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.78%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.19%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

18.05%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.90%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

24.14%

-3.41%

Сравнение комиссий MSSM и FYX

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и FYX

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FYX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.65%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MSSM and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSM has higher volatility (4.21%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -25.16% vs FYX's -61.80%.

On 1-year performance, FYX leads with 46.93% vs 31.23% for MSSM. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 46.93% return vs 31.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

MSSM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.89% for FYX.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор