PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSM с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

MSSM и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSM и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSM и FYX

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.83%11.33%-5.83%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.

MSSM

1 день
0.79%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.22%
1 год
24.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с PAPIMSSM с MSLCMSSM с SIXSMSSM с BBSCMSSM с OVSMSSM с ALTYMSSM с CSB
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий MSSM и FYX

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSSM vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.48

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.14

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между MSSM и FYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и FYX

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		3.06%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок MSSM и FYX

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-61.80%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.84%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.72%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.97%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и FYX

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.41%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

22.78%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

22.03%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

24.21%

-2.88%