Сравнение MSSM с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
MSSM и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSM и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSM и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.02% | 11.33% | -5.83% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | -4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
MSSM
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSM и FDM
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
MSSM vs. FDM — Ранг доходности на риск
MSSM
FDM
Сравнение MSSM c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.22 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.78 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.61 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSSM и FDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и FDM
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 3.09% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и FDM
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -63.45% | +39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.99% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -11.43% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.46% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и FDM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.37% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.17% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 22.29% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.53% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.33% | -1.97% |