PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MSSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MSSM is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и DBO

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%5.72%

Correlation

The correlation between MSSM and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

-0.04

The correlation between MSSM and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с CSBMSSM с DESMSSM с VPC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MSSM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.34

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.94

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.44

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

9.02

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MSSM и DBO

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-90.18%

+66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-18.19%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-51.38%

+50.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-62.25%

+57.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

8.92%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и DBO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) составляет 5.05%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MSSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

12.61%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

28.20%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

34.46%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

32.29%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

31.78%

-10.87%

Сравнение комиссий MSSM и DBO

MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и DBO

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSSM and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 35.45% for MSSM. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.90% for DBO.

MSSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор