Сравнение MSSM с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
MSSM и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSSM - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSM и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSM и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.83% | 11.33% | -5.83% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | -6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
MSSM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSM и BBSC
MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
MSSM vs. BBSC — Ранг доходности на риск
MSSM
BBSC
Сравнение MSSM c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSM | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.07 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSSM и BBSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и BBSC
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 3.06% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок MSSM и BBSC
Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -30.96% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.59% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.07% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -11.82% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.71% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и BBSC
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 7.32% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.17% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 14.49% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 24.02% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 22.97% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 23.02% | -1.69% |