PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSM с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSM с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSSM is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, MSSM returned 35.45% vs 35.98% for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности MSSM и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSM показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSM и BBSC

2026 (YTD)20252024
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%-6.98%

Correlation

The correlation between MSSM and BBSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between MSSM and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с CSBMSSM с SIXSMSSM с DESMSSM с VPC
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

MSSM vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSM c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.90

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.70

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.79

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

12.35

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSM vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSM и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MSSM и BBSC

Максимальная просадка MSSM за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-30.96%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.54%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.48%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-11.49%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSM и BBSC

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 5.05% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.98%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.12%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.93%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.86%

-1.95%

Сравнение комиссий MSSM и BBSC

MSSM берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSM и BBSC

Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MSSM and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -24.18% vs BBSC's -30.96%.

On 1-year performance, BBSC leads with 35.98% vs 35.45% for MSSM. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 35.98% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.03% for BBSC.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and JPMorgan. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.09% for BBSC.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSM и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор