PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.93% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий MSSGX и VLEOX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.83

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.36

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.50

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.42

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.83

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между MSSGX и VLEOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и VLEOX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и VLEOX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-55.86%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-10.86%

-21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-30.68%

-42.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-35.30%

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-8.35%

-47.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-9.52%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.00%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и VLEOX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.75%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

12.08%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

19.69%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

19.27%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

19.94%

+13.60%