PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.01% против 11.41% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий MSSGX и PRWCX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

MSSGX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.27

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.37

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.34

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

9.70

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.27

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.50

Корреляция

Корреляция между MSSGX и PRWCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и PRWCX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и PRWCX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-41.77%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-6.80%

-26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-17.07%

-56.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-26.86%

-49.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-4.47%

-51.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-3.34%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

1.64%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и PRWCX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

3.64%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

9.78%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

13.57%

+19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

13.24%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

12.98%

+20.56%