Сравнение MSSGX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSGX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции PRNHX немного отстают с 13.41%.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и PRNHX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MSSGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MSSGX
PRNHX
Сравнение MSSGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.04 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.99 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.66 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и PRNHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и PRNHX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и PRNHX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -70.96% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -13.70% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -48.37% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -48.37% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -23.90% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -18.39% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 3.71% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и PRNHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 9.16% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 15.10% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 24.21% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 24.47% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 22.71% | +10.83% |