Сравнение MSSGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MSSGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSSGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | -14.11% | 1.07% | 29.65% | 54.44% | -59.42% | -3.74% | 150.29% | 66.18% | 0.26% | 22.58% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 14.01% против 6.82% соответственно.
MSSGX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -14.11%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- 14.01%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSSGX и NCLEX
MSSGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
MSSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
MSSGX
NCLEX
Сравнение MSSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSSGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.79 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -1.07 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.73 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.99 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.79 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.12 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSSGX и NCLEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSGX и NCLEX
MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSGX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.39% | 24.63% | 9.61% | 34.65% | 14.40% | 47.33% | 3.32% | 8.67% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок MSSGX и NCLEX
Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -48.68% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.84% | -21.36% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.07% | -28.50% | -44.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.01% | -35.79% | -40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -27.21% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -8.21% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 7.84% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSGX и NCLEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 5.11% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 12.33% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 19.73% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 19.47% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 19.16% | +14.38% |