PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции MSSGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 14.01% против 21.00% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий MSSGX и KSOAX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.32

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.64

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.41

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.67

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.32

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между MSSGX и KSOAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и KSOAX

Ни MSSGX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и KSOAX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-70.21%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-24.40%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-33.28%

-39.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-47.11%

-28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-10.22%

-46.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-15.88%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

14.91%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и KSOAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

7.98%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

19.42%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

28.84%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

27.74%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

25.84%

+7.70%