PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-14.11%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MSSGX показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MSSGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 14.01% против 9.61% соответственно.

MSSGX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-14.11%
6 месяцев
-26.10%
1 год
-3.37%
3 года*
12.83%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
14.01%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с MSIFMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий MSSGX и EMCAX

MSSGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Доходность на риск

MSSGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.41

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.72

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.74

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.00

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между MSSGX и EMCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSGX и EMCAX

MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSGX и EMCAX

Максимальная просадка MSSGX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-51.81%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.84%

-10.15%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.07%

-30.60%

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.01%

-42.79%

-33.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.34%

-6.22%

-50.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-13.33%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

2.50%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSGX и EMCAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.42%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

10.49%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.07%

17.50%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

18.18%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

20.21%

+13.33%