PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). MSOX is actively managed, while UBOT is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 3.57%/yr for UBOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и UBOT

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-15.05%

Correlation

The correlation between MSOX and UBOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between MSOX and UBOT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSOX и UBOT

Секторы
MSOX
UBOT

Финансовые услуги

183.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

MSOX
183.7%
UBOT
0.9%

Сырьевые материалы

MSOX

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

UBOT
0.0%

Энергетика

MSOX

-

UBOT
0.5%

Здравоохранение

MSOX

-

UBOT
9.0%

Промышленность

MSOX

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

MSOX

-

UBOT

-

Технологии

MSOX

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

MSOX

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

MSOX vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.50

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.03

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

2.14

-1.49

MSOX vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и UBOT

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-86.24%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-35.90%

-48.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-51.64%

-47.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-52.26%

-47.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-49.81%

-39.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

11.67%

+44.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и UBOT

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.66%

17.69%

+28.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.67%

38.70%

+116.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.30%

49.90%

+170.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.37%

53.27%

+115.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.37%

63.55%

+104.82%

Сравнение комиссий MSOX и UBOT

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и UBOT

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and UBOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs UBOT's -86.24%.

On 3-year performance, UBOT leads with 3.57% vs -61.73% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UBOT has performed better with a 3.57% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор