PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с TNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 25.74%/yr for TNA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%.

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
2.53%
1 месяц
8.84%
С начала года
53.14%
6 месяцев
40.13%
1 год
117.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и TNA

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-30.03%

Correlation

The correlation between MSOX and TNA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MSOX и TNA

Секторы
MSOX
TNA

Финансовые услуги

183.7%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

MSOX
183.7%
TNA
15.9%

Сырьевые материалы

MSOX

-

TNA
4.8%

Коммуникационные услуги

MSOX

-

TNA
2.5%

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

TNA
8.4%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

TNA
2.4%

Энергетика

MSOX

-

TNA
6.2%

Здравоохранение

MSOX

-

TNA
16.5%

Промышленность

MSOX

-

TNA
17.5%

Недвижимость

MSOX

-

TNA
6.2%

Технологии

MSOX

-

TNA
16.9%

Коммунальные услуги

MSOX

-

TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

MSOX vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.01

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.48

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.63

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

11.92

-11.27

MSOX vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и TNA

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-88.09%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-32.53%

-52.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-65.78%

-33.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-35.23%

-64.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-33.92%

-54.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

9.91%

+46.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и TNA

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.66%

21.54%

+25.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.67%

42.61%

+113.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.30%

58.70%

+161.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.37%

67.57%

+100.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.37%

68.54%

+99.83%

Сравнение комиссий MSOX и TNA

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и TNA

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and TNA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to TNA (21.54%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs TNA's -88.09%.

On 3-year performance, TNA leads with 25.74% vs -61.73% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 25.74% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор