PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

MSOX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и SPUU

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-16.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий MSOX и SPUU

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

MSOX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.78

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.25

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

5.36

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.78

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.56

-1.03

Корреляция

Корреляция между MSOX и SPUU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и SPUU

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и SPUU

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-59.35%

-40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-23.10%

-61.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-12.15%

-87.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-9.62%

-78.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

5.41%

+44.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и SPUU

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

10.73%

+33.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

19.20%

+134.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

36.23%

+177.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

33.47%

+133.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

35.72%

+131.26%