PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с ERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с ERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

MSOX и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT

Сравнение комиссий MSOX и ERX

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Доходность на риск

MSOX vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.41

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

2.87

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.09

-0.38

Корреляция

Корреляция между MSOX и ERX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и ERX

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и ERX

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и ERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOXERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-99.54%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-35.17%

-49.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-91.33%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-66.78%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

17.26%

+32.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и ERX

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOXERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

13.01%

+31.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

29.14%

+124.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

50.15%

+163.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

52.18%

+114.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

69.25%

+97.73%