PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 23.69%/yr for ERX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%8.91%

Correlation

The correlation between MSOX and ERX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.17

The correlation between MSOX and ERX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSOX и ERX

Секторы
MSOX
ERX

Финансовые услуги

179.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
ERX

-

Сырьевые материалы

MSOX

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

ERX

-

Энергетика

MSOX

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

MSOX

-

ERX

-

Промышленность

MSOX

-

ERX

-

Недвижимость

MSOX

-

ERX

-

Технологии

MSOX

-

ERX

-

Коммунальные услуги

MSOX

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

MSOX vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.21

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.62

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.89

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

10.60

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.21

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.09

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MSOX и ERX

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-99.54%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-23.34%

-61.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-42.34%

-56.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-91.57%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-67.02%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

8.57%

+46.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и ERX

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

16.49%

+25.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

33.45%

+121.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

41.14%

+177.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

51.98%

+116.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

69.18%

+99.16%

Сравнение комиссий MSOX и ERX

MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и ERX

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and ERX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 23.69% vs -63.28% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 23.69% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор