PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while EFO is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -61.73%/yr vs 22.90%/yr for EFO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.57%.

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и EFO

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%2.13%

Correlation

The correlation between MSOX and EFO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов MSOX и EFO

Секторы
MSOX
EFO

Финансовые услуги

183.7%
40.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MSOX
183.7%
EFO
40.7%

Сырьевые материалы

MSOX

-

EFO

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

EFO

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

EFO

-

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

EFO

-

Энергетика

MSOX

-

EFO

-

Здравоохранение

MSOX

-

EFO

-

Промышленность

MSOX

-

EFO

-

Недвижимость

MSOX

-

EFO

-

Технологии

MSOX

-

EFO

-

Коммунальные услуги

MSOX

-

EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

MSOX vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOXEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.03

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.59

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.48

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

5.06

-4.41

MSOX vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOX и EFO

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-63.52%

-36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-22.18%

-62.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-26.85%

-71.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-4.12%

-95.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-18.64%

-70.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

6.51%

+49.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и EFO

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 46.66% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.66%

11.44%

+35.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.67%

26.67%

+129.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.30%

31.80%

+188.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.37%

33.20%

+135.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.37%

34.13%

+134.24%

Сравнение комиссий MSOX и EFO

И MSOX, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и EFO

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and EFO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs EFO's -63.52%.

On 3-year performance, EFO leads with 22.90% vs -61.73% for MSOX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFO has performed better with a 22.90% return vs -61.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX and EFO have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for MSOX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор