PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOX с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -63.28%/yr vs 10.25%/yr for CWS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности MSOX и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -1.80%.

MSOX

1 день
-11.82%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-19.05%
1 год
6.99%
3 года*
-63.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOX и CWS

2026 (YTD)2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-31.70%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%3.69%

Correlation

The correlation between MSOX and CWS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MSOX и CWS

Секторы
MSOX
CWS

Финансовые услуги

179.4%
10.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

15.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

25.1%

Промышленность

-

22.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

MSOX
179.4%
CWS
10.8%

Сырьевые материалы

MSOX

-

CWS

-

Коммуникационные услуги

MSOX

-

CWS

-

Потребительский циклический сектор

MSOX

-

CWS
15.1%

Потребительский защитный сектор

MSOX

-

CWS
4.2%

Энергетика

MSOX

-

CWS

-

Здравоохранение

MSOX

-

CWS
25.1%

Промышленность

MSOX

-

CWS
22.4%

Недвижимость

MSOX

-

CWS

-

Технологии

MSOX

-

CWS
18.5%

Коммунальные услуги

MSOX

-

CWS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

MSOX vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.01

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.08

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.22

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.67

-1.11

Просадки

Сравнение просадок MSOX и CWS

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOXCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-33.82%

-65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-11.92%

-72.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-16.56%

-82.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-6.21%

-93.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.85%

-4.54%

-84.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

4.61%

+50.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и CWS

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 41.61% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOXCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.61%

3.27%

+38.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.35%

10.29%

+145.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.03%

13.28%

+205.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

15.66%

+152.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

16.91%

+151.43%

Сравнение комиссий MSOX и CWS

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и CWS

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOX and CWS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (41.61%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs CWS's -33.82%.

On 3-year performance, CWS leads with 10.25% vs -63.28% for MSOX. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CWS has performed better with a 10.25% return vs -63.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for MSOX.

MSOX is categorized as Leveraged Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.77% for CWS.

MSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOX и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор