Сравнение MSOX с BITI
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSOX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, MSOX returned -67.24%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MSOX charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOX показывает доходность -45.54%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -45.54% | -51.20% | -87.32% | -39.26% | -76.29% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 10.69% |
Correlation
The correlation between MSOX and BITI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | -0.12 |
The correlation between MSOX and BITI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSOX
BITI
Сравнение MSOX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.57 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 6.38 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и BITI
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -92.16% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -25.28% | -59.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -84.63% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -86.41% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -68.40% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | 10.16% | +49.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и BITI
Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 10.76% | +22.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | 34.28% | +77.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 44.15% | +175.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 52.24% | +115.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 52.24% | +115.07% |
Сравнение комиссий MSOX и BITI
MSOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и BITI
MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOX and BITI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOX has higher volatility (33.67%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSOX dropped -99.75% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITI leads with -31.62% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -31.62% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for MSOX.
MSOX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор