PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с WEED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с WEED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and WEED (Roundhill Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOS returned -4.01%/yr vs -1.50%/yr for WEED. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for WEED.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и WEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у WEED с доходностью 4.45%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

WEED

1 день
-5.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
4.45%
6 месяцев
32.27%
1 год
101.82%
3 года*
-1.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и WEED

2026 (YTD)2025202420232022
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-60.93%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		4.45%19.40%-44.93%0.87%-60.22%

Correlation

The correlation between MSOS and WEED is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between MSOS and WEED has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSOS и WEED

Секторы
MSOS
WEED

Недвижимость

50.2%
16.3%

Промышленность

29.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.8%

-

Здравоохранение

2.5%
60.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
WEED
16.3%

Промышленность

MSOS
29.6%
WEED

-

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
WEED

-

Здравоохранение

MSOS
2.5%
WEED
60.0%

Сырьевые материалы

MSOS

-

WEED

-

Коммуникационные услуги

MSOS

-

WEED

-

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

WEED
17.3%

Энергетика

MSOS

-

WEED

-

Финансовые услуги

MSOS

-

WEED

-

Технологии

MSOS

-

WEED
6.3%

Коммунальные услуги

MSOS

-

WEED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Roundhill Cannabis ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XMEWEED с MJUS

Доходность на риск

MSOS vs. WEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c WEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSWEEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.10

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.90

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

3.56

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. WEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEED равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и WEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSWEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MSOS и WEED

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки WEED в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и WEED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSWEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-88.07%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-54.01%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-81.50%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-72.44%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-62.74%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

28.73%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и WEED

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеют волатильность 20.45% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSWEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

19.56%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

80.89%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

112.62%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

82.62%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

82.62%

-8.58%

Сравнение комиссий MSOS и WEED

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WEED в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и WEED

Ни MSOS, ни WEED не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MSOS and WEED move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to WEED (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs WEED's -88.07%.

On 3-year performance, WEED leads with -1.50% vs -4.01% for MSOS. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEED has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEED has performed better with a -1.50% return vs -4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

MSOS and WEED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while WEED is Cannabis. They also come from different issuers: AdvisorShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.40% for WEED.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и WEED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор