Сравнение MSOS с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
MSOS и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -1.27% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -1.27%.
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и VXF
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
MSOS vs. VXF — Ранг доходности на риск
MSOS
VXF
Сравнение MSOS c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.72 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.43 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и VXF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и VXF
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и VXF
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -58.03% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -14.68% | -38.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -36.39% | -58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -7.12% | -86.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -9.61% | -61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 3.56% | +22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и VXF
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 7.00% | +15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.95% | 13.49% | +66.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 23.05% | +86.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 22.36% | +53.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 22.26% | +50.90% |