PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с TBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. MSOS is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, MSOS returned -4.01%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-40.76%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between MSOS and TBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.02

The correlation between MSOS and TBIL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

MSOS vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
13.78

-12.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
58.40

-56.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

17.16

-15.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

196.84

-194.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

934.41

-930.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

13.78

-12.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

14.07

-14.41

Просадки

Сравнение просадок MSOS и TBIL

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-0.10%

-96.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-0.02%

-52.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-0.02%

-81.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

0.00%

-91.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-0.00%

-71.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

0.00%

+27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и TBIL

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

0.08%

+20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

0.19%

+80.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

0.29%

+111.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

0.32%

+77.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

0.32%

+73.72%

Сравнение комиссий MSOS и TBIL

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и TBIL

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and TBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, TBIL leads with 4.64% vs -4.01% for MSOS. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TBIL has performed better with a 4.64% return vs -4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор