Сравнение MSOS с SMCP
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSOS is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOS и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 13.94% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between MSOS and SMCP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов MSOS и SMCP
Секторы
MSOS
SMCP
Недвижимость
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
MSOS
SMCP
Промышленность
MSOS
SMCP
Потребительский циклический сектор
MSOS
SMCP
Здравоохранение
MSOS
SMCP
Сырьевые материалы
MSOS
-
SMCP
Коммуникационные услуги
MSOS
-
SMCP
Потребительский защитный сектор
MSOS
-
SMCP
Энергетика
MSOS
-
SMCP
Финансовые услуги
MSOS
-
SMCP
Технологии
MSOS
-
SMCP
Коммунальные услуги
MSOS
-
SMCP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. SMCP — Ранг доходности на риск
MSOS
SMCP
Сравнение MSOS c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -1.43 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и SMCP
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -27.86% | -68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -25.99% | -65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.71% | -5.33% | -66.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.00% | 43.62% | +68.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 43.62% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 43.62% | +30.42% |
Сравнение комиссий MSOS и SMCP
MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и SMCP
Ни MSOS, ни SMCP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and SMCP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
MSOS and SMCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор