PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с QPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с QPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

MSOS и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOS и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOS и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-24.79%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%0.52%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-4.88%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью -4.88%.

MSOS

1 день
12.70%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-24.79%
6 месяцев
-25.89%
1 год
36.02%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-39.20%
10 лет*
—

QPX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.30%
3 года*
18.93%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с TOKEMSOS с CURLFMSOS с MJUS
Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Сравнение комиссий MSOS и QPX

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Доходность на риск

MSOS vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSQPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.22

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.84

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.98

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.90

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.22

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.51

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.53

-0.93

Корреляция

Корреляция между MSOS и QPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и QPX

Ни MSOS, ни QPX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и QPX

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и QPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOSQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-34.74%

-61.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-12.02%

-40.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-34.74%

-60.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-9.19%

-84.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.08%

-8.27%

-62.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

3.02%

+23.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и QPX

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOSQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.69%

5.31%

+17.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.95%

11.42%

+68.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.99%

19.24%

+90.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.80%

20.00%

+55.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.16%

20.15%

+53.01%