PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTBIF с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTBIF с TLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GTBIF returned -24.05%/yr vs -51.38%/yr for TLRY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTBIF и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTBIF показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -43.41%.

GTBIF

1 день
-4.61%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
19.16%
1 год
45.90%
3 года*
0.89%
5 лет*
-24.05%
10 лет*
83.79%

TLRY

1 день
-5.02%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-43.41%
6 месяцев
-27.62%
1 год
27.62%
3 года*
-33.27%
5 лет*
-51.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTBIF и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		-4.81%-1.64%-27.64%30.67%-61.01%-9.55%151.28%21.42%-5.38%
TLRY
Tilray, Inc.		-43.41%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%215.05%

Correlation

The correlation between GTBIF and TLRY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.43

The correlation between GTBIF and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

GTBIF:

$0.52

TLRY:

-$25.09

Коэффициент P/S

GTBIF:

1.50

TLRY:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

GTBIF:

$1.20B

TLRY:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTBIF:

$575.26M

TLRY:

$307.02M

EBITDA (12 мес.)

GTBIF:

$438.97M

TLRY:

-$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Thumb Industries Inc

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с GTBIF:
GTBIF с MSOSGTBIF с CURLFGTBIF с TCNNFGTBIF с VRNOFGTBIF с CRLBFGTBIF с TSNDFGTBIF с REFI
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU

Доходность на риск

GTBIF vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTBIF
Ранг доходности на риск GTBIF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBIF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBIF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBIF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBIF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBIF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTBIF c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTBIFTLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.21

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.58

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.37

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

0.57

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTBIF vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTBIF на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTBIF и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTBIFTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.34

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GTBIF и TLRY

Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и TLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTBIFTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.83%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.24%

-75.67%

+33.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.66%

-89.12%

+20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.71%

-98.32%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-99.76%

+19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.99%

-91.40%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

49.01%

-27.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GTBIF и TLRY

Green Thumb Industries Inc (GTBIF) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что GTBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTBIFTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

10.87%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

64.10%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.55%

131.31%

-34.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.84%

94.98%

-23.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,681.98%

112.04%

+46,569.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTBIF и TLRY

Ни GTBIF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTBIF и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

180.00M200.00M220.00M240.00M260.00M280.00M300.00M320.00M20222023202420252026
300.19M
206.73M
(GTBIF) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTBIF и TLRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Thumb Industries Inc и Tilray, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
47.9%
26.6%
Активы портфеля
GTBIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 143.65M при выручке в 300.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

TLRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

GTBIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 40.73M при выручке в 300.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

TLRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

GTBIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 300.19M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

TLRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

GTBIF and TLRY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTBIF has higher volatility (15.70%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs TLRY's -99.83%.

GTBIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTBIF и TLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор