Сравнение GTBIF с TLRY
GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and TLRY (Tilray Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GTBIF returned -26.90%/yr vs -50.18%/yr for TLRY. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GTBIF и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTBIF показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -51.00%.
GTBIF
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -16.13%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- 70.02%
- Всё время*
- -3.20%
TLRY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -51.00%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- -42.27%
- 5 лет*
- -50.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $4.19M | $3.98M | |
| $26.62M | $19.96M | $18.68M |
Сравнение доходности по годам GTBIF и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -16.13% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | -9.55% | 151.28% | 21.42% | -6.91% |
TLRY Tilray Brands, Inc. | -51.00% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
Correlation
The correlation between GTBIF and TLRY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between GTBIF and TLRY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTBIF:
$1.57B
TLRY:
$494.86M
GTBIF:
$0.55
TLRY:
-$0.95
GTBIF:
1.29
TLRY:
0.53
GTBIF:
0.81
TLRY:
0.31
GTBIF:
$1.21B
TLRY:
$915.45M
GTBIF:
$566.88M
TLRY:
$260.44M
GTBIF:
$462.54M
TLRY:
-$41.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTBIF vs. TLRY — Ранг доходности на риск
GTBIF
TLRY
Сравнение GTBIF c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Tilray Brands, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTBIF | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.37 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.52 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTBIF и TLRY
Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTBIF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.83% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.24% | -81.52% | +39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.66% | -89.12% | +20.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -97.57% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -99.79% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -91.54% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 58.53% | -35.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTBIF и TLRY
Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Tilray Brands, Inc. (TLRY) имеют волатильность 13.24% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTBIF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 13.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.62% | 39.04% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.18% | 123.19% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.11% | 94.09% | -21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46,691.27% | 111.01% | +46,580.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTBIF и TLRY
Ни GTBIF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTBIF и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Tilray Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTBIF and TLRY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLRY has higher volatility (13.33%) compared to GTBIF (13.24%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs TLRY's -99.83%.
GTBIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTBIF и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор