PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTBIF с TCNNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTBIF с TCNNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and TCNNF (Trulieve Cannabis Corp) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GTBIF returned -23.10%/yr vs -23.72%/yr for TCNNF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GTBIF и TCNNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Trulieve Cannabis Corp (TCNNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTBIF показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TCNNF с доходностью 14.96%.

GTBIF

1 день
6.41%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.29%
6 месяцев
18.83%
1 год
56.54%
3 года*
2.86%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
89.40%

TCNNF

1 день
16.03%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.96%
6 месяцев
60.87%
1 год
149.13%
3 года*
35.68%
5 лет*
-23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTBIF и TCNNF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		1.29%-1.64%-27.64%30.67%-61.01%-9.55%151.28%21.42%-55.34%
TCNNF
Trulieve Cannabis Corp		14.96%67.65%-0.51%-31.18%-70.90%-17.74%167.07%46.53%-23.10%

Correlation

The correlation between GTBIF and TCNNF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between GTBIF and TCNNF shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTBIF:

$1.89B

TCNNF:

$1.98B

EPS

GTBIF:

$0.52

TCNNF:

-$0.42

Коэффициент P/S

GTBIF:

1.59

TCNNF:

1.64

Коэффициент P/B

GTBIF:

0.99

TCNNF:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

GTBIF:

$1.20B

TCNNF:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTBIF:

$575.26M

TCNNF:

$670.85M

EBITDA (12 мес.)

GTBIF:

$438.97M

TCNNF:

$276.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Thumb Industries Inc

Trulieve Cannabis Corp

Часто сравнивают с GTBIF:
GTBIF с MSOSGTBIF с CURLFGTBIF с VRNOFGTBIF с CRLBFGTBIF с TSNDFGTBIF с REFIGTBIF с IIPR
Часто сравнивают с TCNNF:
TCNNF с DB.VTCNNF с MSOSTCNNF с CRLBFTCNNF с CURLFTCNNF с TSNDFTCNNF с VRNOFTCNNF с IIPR

Доходность на риск

GTBIF vs. TCNNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTBIF
Ранг доходности на риск GTBIF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBIF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBIF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBIF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBIF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCNNF
Ранг доходности на риск TCNNF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCNNF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCNNF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCNNF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCNNF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCNNF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTBIF c TCNNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Trulieve Cannabis Corp (TCNNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTBIFTCNNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.23

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.58

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.76

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

5.49

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTBIF vs. TCNNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTBIF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TCNNF равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTBIF и TCNNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTBIFTCNNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.01

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GTBIF и TCNNF

Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TCNNF в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и TCNNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTBIFTCNNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-93.88%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.24%

-54.42%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.66%

-77.52%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.71%

-91.77%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.83%

-81.07%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.99%

-61.18%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.46%

27.31%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GTBIF и TCNNF

Текущая волатильность для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) составляет 16.53%, в то время как у Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) волатильность равна 32.26%. Это указывает на то, что GTBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCNNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTBIFTCNNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

32.26%

-15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.83%

84.88%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.69%

121.64%

-24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.90%

88.08%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,672.70%

82.01%

+46,590.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTBIF и TCNNF

Ни GTBIF, ни TCNNF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTBIF и TCNNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Trulieve Cannabis Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M220.00M240.00M260.00M280.00M300.00M320.00M20222023202420252026
300.19M
286.75M
(GTBIF) Общая выручка
(TCNNF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTBIF и TCNNF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Thumb Industries Inc и Trulieve Cannabis Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
47.9%
59.3%
Активы портфеля
GTBIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 143.65M при выручке в 300.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

TCNNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила о валовой прибыли в 170.08M при выручке в 286.75M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

GTBIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 40.73M при выручке в 300.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

TCNNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила об операционной прибыли в 35.73M при выручке в 286.75M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

GTBIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 300.19M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

TCNNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила о чистой прибыли в 2.41M при выручке в 286.75M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

GTBIF and TCNNF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCNNF has higher volatility (32.26%) compared to GTBIF (16.53%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs TCNNF's -93.88%.

TCNNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTBIF и TCNNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор