PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTBIF с REFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTBIF с REFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. GTBIF operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while REFI operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, GTBIF returned 2.86%/yr vs 4.72%/yr for REFI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTBIF и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTBIF показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -3.96%.

GTBIF

1 день
6.41%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.29%
6 месяцев
18.83%
1 год
56.54%
3 года*
2.86%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
89.40%

REFI

1 день
2.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-8.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTBIF и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		1.29%-1.64%-27.64%30.67%-61.01%2.96%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-3.96%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%

Correlation

The correlation between GTBIF and REFI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTBIF:

$1.89B

REFI:

$242.77M

EPS

GTBIF:

$0.52

REFI:

$226.63

Коэффициент P/E

GTBIF:

15.57

REFI:

0.05

Коэффициент PEG

GTBIF:

0.22

REFI:

0.00

Коэффициент P/S

GTBIF:

1.59

REFI:

5.47

Коэффициент P/B

GTBIF:

0.99

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GTBIF:

$1.20B

REFI:

$44.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTBIF:

$575.26M

REFI:

$42.41M

EBITDA (12 мес.)

GTBIF:

$438.97M

REFI:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Thumb Industries Inc

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с GTBIF:
GTBIF с MSOSGTBIF с CURLFGTBIF с TCNNFGTBIF с VRNOFGTBIF с CRLBFGTBIF с TSNDFGTBIF с IIPR
Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC

Доходность на риск

GTBIF vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTBIF
Ранг доходности на риск GTBIF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBIF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBIF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBIF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBIF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTBIF c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTBIFREFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.38

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.37

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.60

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

-1.11

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTBIF vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTBIF на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTBIF и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTBIFREFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.38

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.20

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GTBIF и REFI

Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и REFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTBIFREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-26.55%

-73.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.24%

-14.71%

-27.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.66%

-19.25%

-49.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.83%

-16.74%

-62.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.99%

-9.88%

-69.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.46%

7.91%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GTBIF и REFI

Green Thumb Industries Inc (GTBIF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что GTBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTBIFREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

8.09%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.83%

16.97%

+51.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.69%

23.51%

+73.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.90%

24.33%

+47.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,672.70%

24.33%

+46,648.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTBIF и REFI

GTBIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.64%15.33%13.36%13.41%13.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTBIF и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
300.19M
0
(GTBIF) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTBIF and REFI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTBIF has higher volatility (16.53%) compared to REFI (8.09%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs REFI's -26.55%.

GTBIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTBIF и REFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор