Сравнение GTBIF с REFI
GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. GTBIF operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while REFI operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, GTBIF returned -0.32%/yr vs 2.98%/yr for REFI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTBIF и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTBIF показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -3.69%.
GTBIF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- -12.94%
- С начала года
- -10.41%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -25.18%
- 10 лет*
- 71.14%
REFI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -6.96%
- С начала года
- -3.69%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTBIF и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -10.41% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | 16.63% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -3.69% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between GTBIF and REFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GTBIF:
$1.67B
REFI:
$231.26M
GTBIF:
$0.52
REFI:
$226.69
GTBIF:
13.74
REFI:
0.05
GTBIF:
0.19
REFI:
0.00
GTBIF:
1.40
REFI:
5.25
GTBIF:
0.88
REFI:
0.00
GTBIF:
$1.20B
REFI:
$44.35M
GTBIF:
$575.26M
REFI:
$42.41M
GTBIF:
$438.97M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTBIF vs. REFI — Ранг доходности на риск
GTBIF
REFI
Сравнение GTBIF c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTBIF | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.51 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.87 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTBIF и REFI
Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTBIF | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -26.55% | -73.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.24% | -15.25% | -26.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.66% | -19.76% | -48.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.27% | -16.51% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.98% | -10.06% | -68.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 8.88% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTBIF и REFI
Green Thumb Industries Inc (GTBIF) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что GTBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTBIF | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.42% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 17.02% | +29.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.62% | 24.61% | +72.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.09% | 24.38% | +47.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46,681.98% | 24.38% | +46,657.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTBIF и REFI
GTBIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.33% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTBIF и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTBIF and REFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTBIF has higher volatility (14.07%) compared to REFI (8.42%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs REFI's -26.55%.
GTBIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTBIF и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор