PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с GK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSOS returned -4.01%/yr vs 20.83%/yr for GK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью 17.29%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-36.79%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Correlation

The correlation between MSOS and GK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MSOS и GK

Секторы
MSOS
GK

Недвижимость

50.2%

-

Промышленность

29.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

17.8%
3.0%

Здравоохранение

2.5%
7.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.1%

Технологии

-

38.9%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Недвижимость

MSOS
50.2%
GK

-

Промышленность

MSOS
29.6%
GK
16.3%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
GK
3.0%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
GK
7.6%

Сырьевые материалы

MSOS

-

GK

-

Коммуникационные услуги

MSOS

-

GK
16.6%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

GK
2.4%

Энергетика

MSOS

-

GK

-

Финансовые услуги

MSOS

-

GK
6.1%

Технологии

MSOS

-

GK
38.9%

Коммунальные услуги

MSOS

-

GK
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT

Доходность на риск

MSOS vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.00

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.75

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.29

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

8.76

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.00

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.16

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MSOS и GK

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-47.72%

-48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-15.13%

-37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-23.62%

-58.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-0.42%

-90.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-24.00%

-47.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

3.94%

+23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и GK

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

5.76%

+14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

13.64%

+66.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

17.30%

+94.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

23.93%

+53.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

23.93%

+50.11%

Сравнение комиссий MSOS и GK

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и GK

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and GK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to GK (5.76%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs GK's -47.72%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs -4.01% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs -4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GK.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.75% for GK.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор