Сравнение MSOS с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
MSOS и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -22.03% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | 19.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
MSOS
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -38.76%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и DES
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
MSOS vs. DES — Ранг доходности на риск
MSOS
DES
Сравнение MSOS c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 4.22 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.29 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.30 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и DES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и DES
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и DES
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -65.48% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -13.44% | -39.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -25.16% | -70.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.30% | -4.03% | -89.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -9.76% | -61.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 3.80% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и DES
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 4.89% | +17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 11.88% | +67.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.03% | 20.51% | +89.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 19.66% | +56.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 21.97% | +51.18% |