PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с RULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.63%/yr vs 20.38%/yr for RULE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 45.39%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
0.66%
1 месяц
21.60%
С начала года
45.39%
6 месяцев
45.86%
1 год
52.19%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
RULE
Adaptive Core ETF		45.39%4.60%7.59%6.29%-22.87%-0.28%

Correlation

The correlation between MSMR and RULE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.60

The correlation between MSMR and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSMR и RULE

Секторы
MSMR
RULE

Технологии

31.5%
54.4%

Энергетика

27.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
3.2%

Здравоохранение

5.9%
6.4%

Финансовые услуги

3.5%
5.7%

Промышленность

2.7%
13.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.0%
9.0%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Технологии

MSMR
31.5%
RULE
54.4%

Энергетика

MSMR
27.4%
RULE
2.4%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
RULE
5.0%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
RULE
0.8%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
RULE
3.2%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
RULE
6.4%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
RULE
5.7%

Промышленность

MSMR
2.7%
RULE
13.2%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
RULE
0.0%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
RULE
9.0%

Недвижимость

MSMR
0.3%
RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с AVMARULE с RAA

Доходность на риск

MSMR vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.59

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.47

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.15

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

16.93

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.47

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MSMR и RULE

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-30.48%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.65%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-20.21%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-14.98%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.09%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и RULE

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.16%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

9.59%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

17.54%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

20.25%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

14.83%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

14.83%

-4.59%

Сравнение комиссий MSMR и RULE

MSMR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и RULE

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and RULE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.59%) compared to MSMR (2.16%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.38% vs 18.63% for MSMR. On fees, MSMR is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.38% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSMR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор